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蚂蚁金服推淘金100大数据指数:BAT三家的互联网指数都来了

http://www.52mba.com 2015-4-13 10:44:45 来源:中国MBA网校
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 蚂蚁金服推淘金100大数据指数:BAT三家的互联网指数都来了
 
中国MBA网校 2015-4-13 10:29:32
 
  马云曾说过,我们正在从IT时代迈入DT时代。在DT时代,如何利用大数据去创新、去颠覆,互联网圈里的玩家就各有各的玩法了。

  4月9日,蚂蚁金融服务集团、博时基金管理有限公司、恒生聚源及中证指数共同发布了全球第一个电商大数据指数——中证淘金大数据100指数(简称“淘金100”)。

  博时基金会根据淘金100指数研发出两种类型的基金——保本基金和指数基金,分别于4月中下旬发行。届时,投资者可以通过招财宝购买保本基金,进行无风险简单投资。也可以选择基于淘金100的指数基金,在承担更大风险的同时也有机会获取更高的收益。

  淘金100如何淘金

  想必大家对股票指数不会陌生,最近炒股的小伙伴一定会对已突破4000点的上证综指兴奋不已。淘金100也是股票指数,但与其他的传统指数不同,淘金100指数是基于海量的电商交易数据,经过大数据与金融的结合,产生的电商大数据指数产品。

  那么指数是如何编制出来的?钛媒体了解到,淘金100指数的编制包括三个部分:蚂蚁金服的行业景气指数、博时基金的综合财务因子、市场驱动因子。具体包括:

  1、蚂蚁金服和恒生聚源利用线上线下数据,包括电商交易数据、恒生聚源提供的行情数据及大量线下行业资讯,以及其他各方数据源,针对中证指数三级行业汇总得到行业景气指数,包括行业成长、行业活力、行业供需等;

  2、博时基金对各股票的基本面,如市盈率、总资产比市值、主营业务收入增长以及市场交易情况:长短期动量、交易量等量化指标编制成另外2个因子:综合财务因子、市场驱动因子;

  3、博时基金在相关的中证指数35个三级行业1740个股票样本中选取100个股票作为指数成分股,采用等权重方式投资。

  博时基金透露,由于时效性的提升,淘金100会每个月审核一次样本股,并将样本股调整周期缩短至一个月。而绝大部分的传统指数,比如沪深300指数是每半年调整一次指数成分股。

  淘金100的收益到底怎么样呢?据钛媒体了解,从基日计算,淘金100五年的收益率超过了572%;2014年全年的收益率超过116%;2015年第一季度的收益率超过41%。据测算,2009年至2014年,淘金100的年化收益率约为54%,远超同期的上证综指、沪深300等大盘走势。

  淘金100是蚂蚁金服旗下金融信息服务平台与外部基金公司合作的全球首个电商大数据指数产品。金融信息服务平台,在蚂蚁金服内部也被称为“维他命”,这是一个面向金融行业的统一开放平台和数据共创平台。

  这个平台上,汇集了线上线下海量的交易数据。通过对这些数据的脱敏、加工,再与行业业绩、财务表现等数据结合,可以形成供需、价格和成长活力等行业指标,最终综合成为行业景气指数。这个行业景气指数能够及时反映甚至预测不同行业的状况与前景。比如,通过分析电商平台上服装纺织、医疗保健、饮料行业的供需、成长和价格指数的变化,相关行业板块的股票价格与其走势曲线基本保持一致。

  蚂蚁金服与基金公司的“爱恨情仇”

  蚂蚁金融服务集团于2014年10月16日正式成立,旗下业务包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行(筹)等。此前,蚂蚁金服与基金公司的合作更多的是在支付和渠道层面,支付宝为基金公司提供支付服务,而招财宝则为基金公司面向用户销售基金产品提供平台。

  “维他命”平台的开放和淘金100的推出,意味着蚂蚁金服正全面向基金公司开放自己的数据、技术和渠道能力。

  目前,蚂蚁金服已积累了近2亿的理财用户,超过5000亿元理财资金。蚂蚁金服金融事业部总经理袁雷鸣表示,这些用户也都对基金行业的所有合作伙伴开放的,所有的基金公司都可以在招财宝平台、淘宝理财平台等发售自己的基金产品或理财产品。

  但蚂蚁金服和基金公司并不总是这般“恩爱”,近期就发生了大批基金公司暂停与支付宝的合作事件。

  事件起因于支付宝开始对货币基金和债券基金收取支付手续费,这些基金公司暂停支付宝渠道申购、转换转入及定期定额投资服务,其中不乏诸如国金通用基金、易方达、兴业全球基金、海富通基金、信诚基金等多家与支付宝关系紧密的合作伙伴。

  袁雷鸣对此回应称,支付宝一直是在下调费率,去年下半年将原来千分之六的行业惯例下调到千分之三,最近把计费方式做了统一,按照支付机构的惯例,将按存量计费改为按流量计费,因为支付机构的成本都是按照这个来统计的。

  巨头偏爱玩指数

  事实上,推出大数据指数的并非只有蚂蚁金服一家,此前包括腾讯、百度和新浪,都曾发布过自家的指数。

  1、腾安指数

  2013年5月18日,由腾讯与中证指数公司、济安金信公司合作开发的“中证腾安价值100指数”正式发布,这是国内第一只由互联网媒体与专业机构联合发布的证券市场指数。投资者可以通过沪深交易所行情系统看到该指数行情。

  腾安价值指数具有价值投资导向特征,旨在发掘市场中的价值低估个股组合,形成“黑马”指数。指数成份股100只,每年6月和12月定期更新,完全透明公开,既可以作为基金指数化投资标的,又可以作为普通投资者的“股票池”。

  跟踪中证腾安指数的首只基金产品是银河定投宝。该基金于2014年3月14日成立,由银河基金发行,采用互联网概念设计,申购赎回全部0费率。截至到2015年3月17日,1年期间累计收益61.2%。

  定投宝基金为股票型指数基金,采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在中证腾安价值100指数中的基准权重构建股票投资组合。

  2、百度百发100指数

  2014年6月30日,中证指数有限公司、百度、广发基金管理有限公司跨界合作,宣布推出“中证百度百发策略100指数”。这是国内首只互联网大数据金融市场指数和首个可直接反映市场情绪的指数,其对应的基金产品为广发百发100基金。在短短不到两天的时间内,第一轮募集的18亿的额度便被一抢而空。

  从指数本身而言,其最大特点是引入了“投资者情绪指标”,即当某只股票被搜寻的时候,意味着有投资者对这只股票产生了关注。因此,股票在百度的搜索量某种程度上就可以反映投资者目前关注的股票以及投资偏好。将这样的因子加入到传统的量化模型中,就能优化选股模型。

  据官方消息,百发100指数基金将于4月10日下午3点至4月13日下午3点再次打开申购。

  3、新浪i100,i300

  2014年9月12日,由新浪财经、南方基金和深证信息公司联合推出的大数据策略指数i100和i300在深交所挂牌上市,这一指数引入互联网大数据基因i100和i300指数的成分股分别由在深交所、上交所上市的100只、300只A股组成,每个月调整一次成分股。

  在模型调整方面,除了基本的财务分析、市场行情分析以外,还会参照来自于新浪股票频道、财经新闻、股吧论坛和新浪微博的大数据,根据网民对新闻的点击、论坛里讨论的主题、微博中转发的消息每月更新一次成分股。并且其成分股中的金融地产比例较低,权重较大的有原材料、信息技术等更能代表民企、中小盘的股票。

  对于早于淘金100发布的其他指数,袁雷鸣表示,其他几家的指数采用的是搜索和新闻数据,而淘金100采用的是网上电商交易数据,交易数据更能反映真是的实际经济活动,而搜索和热度更多的是反映市场短期情绪。

  实际上,在大数据时代,各种数据来源大为丰富,数据量以TB计,这其中就必然蕴含着大量的能够对股票市场有预测性的信息待挖掘(钛媒体今日文章《用技术判断未来,金融的基石正被互联网深刻改变着》也进行了讨论)。未来,对数据采集会更加全面,对数据开放更加支持,应用大数据进行投资的金融产品也会越来越多。【作者:王振 来源:钛媒体】
 


 

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